PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с CSAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с CSAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и CSAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и CSAAX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.48%-6.15%-5.81%-6.29%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у CSAAX с доходностью 2.48%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSAAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.11%
1 год
-4.17%
3 года*
-3.95%
5 лет*
0.52%
10 лет*
-0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Manteio Managed Futures Fund A

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с CSQIXCSAAX с ABYIXCSAAX с CSAIXCSAAX с EVOIXCSAAX с AQMIXCSAAX с GFIRXCSAAX с AQMNX

Сравнение комиссий QNZNX и CSAAX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии CSAAX в 1.58%.

CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

QNZNX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXCSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

-0.35

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

-0.36

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.94

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.37

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

-0.52

+14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. CSAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CSAAX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и CSAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXCSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.35

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.21

+1.58

Корреляция

Корреляция между QNZNX и CSAAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и CSAAX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CSAAX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.75%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и CSAAX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и CSAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXCSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-29.18%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-13.81%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-21.16%

+18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-10.55%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

9.94%

-7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и CSAAX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 2.66%, в то время как у Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXCSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.47%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

10.04%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.53%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

10.38%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

10.02%

+2.18%