PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с ABYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и ABYAX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 4.46%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с EVOIXABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с QNZIX

Сравнение комиссий QNZNX и ABYAX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии ABYAX в 2.04%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

QNZNX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXABYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.08

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.53

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.70

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

3.42

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ABYAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.08

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.45

+1.33

Корреляция

Корреляция между QNZNX и ABYAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и ABYAX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ABYAX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и ABYAX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и ABYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-17.96%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-4.30%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.92%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.30%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.27%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и ABYAX

AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.81%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

6.40%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

7.62%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

7.98%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

7.98%

+4.22%