Сравнение QNZIX с QCFRX
QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNZIX charges 1.27%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности QNZIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QNZIX показывает доходность 18.67%, а QCFRX немного ниже – 18.45%.
QNZIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNZIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 18.67% | 2.24% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between QNZIX and QCFRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
QNZIX
QCFRX
Сравнение QNZIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNZIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNZIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 2.92 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок QNZIX и QCFRX
Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -8.00% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -1.56% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 14.45% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 14.45% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 14.45% | -2.42% |
Сравнение комиссий QNZIX и QCFRX
QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZIX и QCFRX
Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности QCFRX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.90% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QNZIX and QCFRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QNZIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор