Сравнение QNXT с QEW
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNXT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNXT и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 19.06% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QNXT and QEW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. QEW — Ранг доходности на риск
QNXT
QEW
Сравнение QNXT c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNXT | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNXT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 9.51 | -8.60 |
Просадки
Сравнение просадок QNXT и QEW
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -4.15% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.16% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -0.57% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 15.65% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.65% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.65% | +4.06% |
Сравнение комиссий QNXT и QEW
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QEW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и QEW
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.59% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QNXT and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QEW.
QNXT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for QEW.
QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор