Сравнение QNXT с QEW
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNXT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNXT и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 13.72% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between QNXT and QEW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. QEW — Ранг доходности на риск
QNXT
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QNXT c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNXT | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNXT и QEW
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -5.87% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -2.43% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.16% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 20.13% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 20.13% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 20.13% | -0.23% |
Сравнение комиссий QNXT и QEW
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QEW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и QEW
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.67% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QNXT and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QEW.
QNXT has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.11% for QEW.
QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор