Сравнение QNXT с BALQ
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds from iShares. QNXT is passively managed, while BALQ is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QNXT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNXT и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 15.98% | -2.19% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QNXT and BALQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QNXT
BALQ
Сравнение QNXT c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNXT | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNXT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.72 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок QNXT и BALQ
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -11.79% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.65% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.36% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 17.97% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.97% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.97% | +1.74% |
Сравнение комиссий QNXT и BALQ
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и BALQ
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.59% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QNXT and BALQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.59% for QNXT.
Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор