PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNRX с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNRX с PSI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QNRX (Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 5 years, QNRX returned -85.33%/yr vs 28.69%/yr for PSI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QNRX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNRX показывает доходность -68.88%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 83.91%.

QNRX

1 день
4.66%
1 месяц
-29.51%
С начала года
-68.88%
6 месяцев
-62.86%
1 год
-49.09%
3 года*
-71.67%
5 лет*
-85.33%
10 лет*
—

PSI

1 день
-10.20%
1 месяц
1.31%
С начала года
83.91%
6 месяцев
79.31%
1 год
168.20%
3 года*
50.84%
5 лет*
28.69%
10 лет*
32.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNRX и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QNRX
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC		-68.88%-36.64%-86.73%-71.21%-93.76%-78.94%-2.70%-78.86%-70.00%126.54%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		83.91%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between QNRX and PSI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2016 г.

0.15

The correlation between QNRX and PSI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с QNRX:
QNRX с HMCQNRX с AISPQNRX с BBAIQNRX с CLSEQNRX с ACXPQNRX с ASAQNRX с DJT
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

QNRX vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNRX
Ранг доходности на риск QNRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNRX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNRX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNRXPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
4.41

-4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.20

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.58

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

11.15

-11.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

39.85

-40.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNRX vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNRX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNRX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNRXPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

4.41

-4.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.76

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.57

-0.97

Просадки

Сравнение просадок QNRX и PSI

Максимальная просадка QNRX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNRX и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNRXPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-62.96%

-37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.76%

-15.48%

-65.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.65%

-41.07%

-57.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-44.85%

-55.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.46%

-88.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.42%

-15.93%

-65.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.04%

4.32%

+43.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QNRX и PSI

Текущая волатильность для Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) составляет 16.30%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что QNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNRXPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

17.41%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.46%

32.11%

+51.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

189.07%

39.18%

+149.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

213.77%

38.11%

+175.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.55%

35.24%

+137.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNRX и PSI

QNRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
QNRX
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNRX and PSI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (17.41%) compared to QNRX (16.30%). In terms of maximum drawdown, QNRX dropped -100.00% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNRX и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор