Сравнение QNDX с QQQY
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QNDX is passively managed, while QQQY is actively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.09M | $14.07M | $12.53M | |
| $2.03M | $2.09M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам QNDX и QQQY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 1.80% |
Correlation
The correlation between QNDX and QQQY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение QNDX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QQQY
Максимальная просадка QNDX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -19.05% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.30% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.96% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 17.65% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 15.85% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 15.85% | +9.13% |
Сравнение комиссий QNDX и QQQY
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QQQY
QNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QNDX and QQQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 0.00% for QNDX.
They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор