Сравнение QNDX с QQEW
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) are both Nasdaq-100 funds - QNDX tracks the Nasdaq-100 Index while QQEW tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.58%/yr for QQEW.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QQEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQEW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 9.90%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам QNDX и QQEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 2.10% |
Correlation
The correlation between QNDX and QQEW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QQEW — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQEW
Сравнение QNDX c QQEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QQEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QQEW
Максимальная просадка QNDX за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки QQEW в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QQEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QQEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -58.16% | +54.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -3.51% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -8.27% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QQEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QQEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 18.17% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.02% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 20.89% | +1.48% |
Сравнение комиссий QNDX и QQEW
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQEW в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QQEW
QNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.20% | 0.41% | 0.57% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QNDX and QQEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.
QQEW has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for QNDX.
QNDX tracks Nasdaq-100 Index, while QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.58% for QQEW.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QQEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор