Сравнение QNDX с QCLR
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNDX tracks the Nasdaq-100 Index while QCLR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QCLR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.55K | $8.47K | $56.93K | |
| $14.09M | $14.07M | $12.53M |
Сравнение доходности по годам QNDX и QCLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -0.84% |
Correlation
The correlation between QNDX and QCLR is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCLR
Сравнение QNDX c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QCLR
Максимальная просадка QNDX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -21.77% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.87% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -6.06% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 10.26% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 12.37% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 12.37% | +12.61% |
Сравнение комиссий QNDX и QCLR
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QCLR
QNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.03% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QNDX and QCLR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 15.03%, compared with 0.00% for QNDX.
QNDX tracks Nasdaq-100 Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.60% for QCLR.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор