Сравнение QNDX с GLD
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - QNDX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $14.09M | $14.07M | $12.53M |
Сравнение доходности по годам QNDX и GLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.27% |
Correlation
The correlation between QNDX and GLD is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. GLD — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение QNDX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и GLD
Максимальная просадка QNDX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -45.56% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -21.43% | +18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -16.21% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 28.35% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 18.58% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 16.18% | +8.80% |
Сравнение комиссий QNDX и GLD
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и GLD
Ни QNDX, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QNDX and GLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
QNDX and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QNDX is categorized as Nasdaq-100, while GLD is Gold. QNDX tracks Nasdaq-100 Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор