Сравнение QMNV с DRLL
QMNV (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - QMNV is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. QMNV is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, QMNV returned 15.80% vs 41.21% for DRLL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QMNV charges 0.90%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности QMNV и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMNV показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 34.01%.
QMNV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.72%
DRLL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 12.58%
- 6 месяцев
- 27.14%
- С начала года
- 34.01%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам QMNV и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMNV FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November | 7.17% | 15.74% | 1.41% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 34.01% | 7.74% | -8.21% |
Correlation
The correlation between QMNV and DRLL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between QMNV and DRLL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMNV vs. DRLL — Ранг доходности на риск
QMNV
DRLL
Сравнение QMNV c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMNV | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.44 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 6.21 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMNV и DRLL
Максимальная просадка QMNV за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNV и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMNV | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -23.73% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -16.99% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -6.18% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -8.17% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 6.66% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNV и DRLL
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) составляет 2.00%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что QMNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMNV | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 6.03% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 18.49% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 22.82% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 23.80% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 23.80% | -12.93% |
Сравнение комиссий QMNV и DRLL
QMNV берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNV и DRLL
QMNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.26% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
QMNV FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMNV and DRLL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (6.03%) compared to QMNV (2.00%). In terms of maximum drawdown, QMNV dropped -12.82% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 41.21% vs 15.80% for QMNV. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, QMNV has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 41.21% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.90% for QMNV.
DRLL has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.00% for QMNV.
QMNV is categorized as Defined Outcome, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Strive. Their fees differ too: 0.90% for QMNV and 0.41% for DRLL.
QMNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMNV и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор