График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMNV
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции QMNV — $24.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) показал доход в 2.47% с начала года и 24.22% за последние 12 месяцев.
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.94%
Доходность QMNV по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QMNV закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.81% | -2.29% | 5.16% | 2.47% | ||||||||
| 2025 | 1.53% | -1.01% | -3.67% | 0.86% | 4.88% | 3.43% | 1.40% | 0.92% | 1.83% | 1.30% | 2.88% | 0.60% | 15.74% |
| 2024 | 1.18% | 0.10% | 1.28% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November: годовая альфа составляет 5.12%, бета — 0.63, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 19.11.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (67.93%) было выше, чем в снижении (41.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 5.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.63 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 5.12%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 67.93%
- Участие в снижении
- 41.10%
Комиссия
Комиссия QMNV составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMNV имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QMNV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 2.30 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.58 | 3.18 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.43 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 3.40 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 15.35 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QMNV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November показал максимальную просадку в 12.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.82% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 72 |
| -5.73% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | 10 | 14 апр. 2026 г. | 52 |
| -2% | 17 дек. 2024 г. | 18 | 14 янв. 2025 г. | 5 | 22 янв. 2025 г. | 23 |
| -1.64% | 11 дек. 2025 г. | 5 | 17 дек. 2025 г. | 4 | 23 дек. 2025 г. | 9 |
| -1.62% | 24 янв. 2025 г. | 2 | 27 янв. 2025 г. | 13 | 13 февр. 2025 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с QMNV
Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMNV