- ISIN
- US33740U5130
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMNV
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции QMNV — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) показал доход в 7.17% с начала года и 15.80% за последние 12 месяцев.
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность QMNV по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QMNV закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.81% | -2.29% | 7.13% | 2.70% | 0.10% | -0.14% | 7.17% | |||||
| 2025 | 1.53% | -1.01% | -3.67% | 0.86% | 4.88% | 3.43% | 1.40% | 0.92% | 1.83% | 1.30% | 2.88% | 0.60% | 15.74% |
| 2024 | 1.31% | 0.10% | 1.41% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November has an annualized alpha of 4.60%, beta of 0.61, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.33%) than losses (37.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.60%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 64.33%
- Участие в снижении
- 37.95%
Комиссия
Комиссия QMNV составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMNV имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMNV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.11 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 9.09 | +4.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November показал максимальную просадку в 12.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.82%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.73%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.00%янв. 2025 г. | 28d | 8d | 1mo 6dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-1.87%июнь 2026 г. | 8d | 5d | 13dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.64%дек. 2025 г. | 6d | 6d | 12dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QMNV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -56.78% | +43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -9.10% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.32% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -10.70% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.10% | -0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QMNV
Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMNV