PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%9.64%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPYQAMNX с ^GSPC

Сравнение комиссий QMNNX и QAMNX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

QMNNX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.23

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.90

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.97

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

5.71

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.87

+0.01

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QAMNX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QAMNX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QAMNX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-17.97%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-4.16%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.42%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-5.25%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.44%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QAMNX

AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.03%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.88%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

6.38%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

14.04%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

14.04%

-5.81%