PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с JRTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMNNX с JRTMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) and JRTMX (John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio) are both mutual funds - QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds, while JRTMX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, QMNNX returned 16.89%/yr vs 7.09%/yr for JRTMX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. QMNNX charges 5.28%/yr vs 0.29%/yr for JRTMX.

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и JRTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у JRTMX с доходностью 9.32%.

QMNNX

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-3.37%
1 год
3.79%
3 года*
19.60%
5 лет*
16.89%
10 лет*
6.01%

JRTMX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.75%
1 год
21.66%
3 года*
15.31%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNNX и JRTMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-5.98%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-3.33%
JRTMX
John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio		9.32%16.54%11.04%15.26%-17.97%15.75%15.08%10.57%

Correlation

The correlation between QMNNX and JRTMX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с MMTM
Часто сравнивают с JRTMX:
JRTMX с FIRQXJRTMX с TAGRXJRTMX с FXAIXJRTMX с FRIMXJRTMX с FXNAXJRTMX с FFSZXJRTMX с FIKFX

Доходность на риск

QMNNX vs. JRTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
JRTMX
Ранг доходности на риск JRTMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c JRTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXJRTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.38

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.36

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.12

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

13.68

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. JRTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа JRTMX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и JRTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXJRTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.38

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.57

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и JRTMX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки JRTMX в -29.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и JRTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMNNXJRTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-29.63%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-7.06%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.41%

-12.18%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-24.97%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-0.56%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-5.63%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.61%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и JRTMX

AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) имеют волатильность 2.81% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMNNXJRTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.95%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

7.40%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

9.25%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

12.55%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.30%

15.44%

-7.14%

Сравнение комиссий QMNNX и JRTMX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии JRTMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и JRTMX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности JRTMX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRTMX
John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio		2.31%2.52%2.12%2.26%7.16%5.67%4.72%8.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.34%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

QMNNX and JRTMX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRTMX has higher volatility (2.95%) compared to QMNNX (2.81%). In terms of maximum drawdown, QMNNX dropped -39.22% vs JRTMX's -29.63%.

JRTMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNNX и JRTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор