PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTMX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRTMX с TAGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRTMX (John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio) and TAGRX (John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund) are both mutual funds - JRTMX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while TAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JRTMX returned 7.09%/yr vs 8.27%/yr for TAGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JRTMX charges 0.29%/yr vs 1.01%/yr for TAGRX.

Доходность

Сравнение доходности JRTMX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRTMX показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью 2.30%.

JRTMX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.75%
1 год
21.66%
3 года*
15.31%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

TAGRX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.27%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRTMX и TAGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRTMX
John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio		9.32%16.54%11.04%15.26%-17.97%15.75%15.08%10.57%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		2.30%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%15.23%

Correlation

The correlation between JRTMX and TAGRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

0.92

The correlation between JRTMX and TAGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JRTMX:
JRTMX с FIRQXJRTMX с FXAIXJRTMX с FRIMXJRTMX с FFSZXJRTMX с FXNAXJRTMX с JVMIXJRTMX с PMTIX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с JHNBXTAGRX с GOIGXTAGRX с JFCIXTAGRX с BTOTAGRX с FGJEXTAGRX с JCCIX

Доходность на риск

JRTMX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTMX
Ранг доходности на риск JRTMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTMX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTMXTAGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.23

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.72

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.10

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

3.84

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTMX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTMX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTMX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTMXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.23

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JRTMX и TAGRX

Максимальная просадка JRTMX за все время составила -29.63%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTMX и TAGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRTMXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.63%

-58.45%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-14.04%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.18%

-26.11%

+13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-29.10%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.76%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-11.54%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

4.01%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTMX и TAGRX

John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеют волатильность 2.95% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRTMXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.57%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

12.54%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

20.18%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

20.50%

-5.06%

Сравнение комиссий JRTMX и TAGRX

JRTMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTMX и TAGRX

Дивидендная доходность JRTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности TAGRX в 11.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRTMX
John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio		2.31%2.52%2.12%2.26%7.16%5.67%4.72%8.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		11.82%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Часто задаваемые вопросы

JRTMX and TAGRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRTMX has higher volatility (2.95%) compared to TAGRX (2.91%). In terms of maximum drawdown, JRTMX dropped -29.63% vs TAGRX's -58.45%.

JRTMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRTMX и TAGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор