PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMNIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMNIX с FEQHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QMNIX (AQR Equity Market Neutral Fund Class I) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both mutual funds - QMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds, while FEQHX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, QMNIX returned 17.54%/yr vs 15.98%/yr for FEQHX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. QMNIX charges 5.48%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью 9.07%.

QMNIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
-4.97%
С начала года
-8.09%
1 год
3.86%
3 года*
17.54%
5 лет*
17.99%
10 лет*
6.02%

FEQHX

1 день
0.37%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
7.84%
С начала года
9.07%
1 год
16.57%
3 года*
15.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-8.09%26.54%25.85%16.61%11.56%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.07%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Correlation

The correlation between QMNIX and FEQHX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с QSPIXQMNIX с AQMIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с QQMNX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGX

Доходность на риск

QMNIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMNIXFEQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.73

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.43

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.29

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

8.53

-7.67

QMNIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и FEQHX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и FEQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMNIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-10.42%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.40%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

-10.42%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-0.85%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-2.21%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

1.99%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и FEQHX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 2.35%, в то время как у Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMNIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.12%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

7.59%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

9.80%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.27%

11.28%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

11.28%

-2.97%

Сравнение комиссий QMNIX и FEQHX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и FEQHX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FEQHX в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.53%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Часто задаваемые вопросы

QMNIX and FEQHX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEQHX has higher volatility (3.12%) compared to QMNIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, QMNIX dropped -38.80% vs FEQHX's -10.42%.

FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNIX и FEQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор