PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%12.10%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий QMNIX и FEQHX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

QMNIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.21

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.82

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.84

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

7.27

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.00

-0.09

Корреляция

Корреляция между QMNIX и FEQHX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и FEQHX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и FEQHX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-10.42%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-7.40%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-5.82%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-2.28%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.87%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и FEQHX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.11%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

6.85%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

11.04%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

11.29%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

11.29%

-3.07%