PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNIX с BGCKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNIX с BGCKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX).

QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. BGCKX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и BGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNIX и BGCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		4.30%18.38%21.55%14.60%1.80%3.42%0.33%-0.82%2.22%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у BGCKX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции QMNIX уступали акциям BGCKX по среднегодовой доходности: 6.34% против 7.34% соответственно.

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%

BGCKX

1 день
0.66%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
17.24%
3 года*
18.92%
5 лет*
11.44%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO
Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с ASFYXBGCKX с LIVIXBGCKX с BDMAXBGCKX с BRGOX

Сравнение комиссий QMNIX и BGCKX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии BGCKX в 1.29%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

QMNIX vs. BGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c BGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNIXBGCKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.56

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.74

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

5.29

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

14.43

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. BGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGCKX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и BGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNIXBGCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.56

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.98

1.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.28

-0.37

Корреляция

Корреляция между QMNIX и BGCKX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и BGCKX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BGCKX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		8.59%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и BGCKX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки BGCKX в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и BGCKX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNIXBGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-9.47%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-3.51%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.05%

-7.35%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-9.47%

-29.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.20%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-2.18%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.29%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и BGCKX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNIXBGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.70%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.78%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

6.93%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

6.51%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

5.77%

+2.45%