PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMMY с PBQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMMY с PBQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMMY (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - QMMY is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, QMMY returned 15.39% vs 20.80% for PBQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QMMY charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.

Доходность

Сравнение доходности QMMY и PBQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMMY показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 9.10%.

QMMY

1 день
-0.15%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.69%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBQQ

1 день
0.00%
1 месяц
2.19%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.79%
1 год
20.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMMY и PBQQ

2026 (YTD)2025
QMMY
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May		6.00%15.82%
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		9.10%15.44%

Correlation

The correlation between QMMY and PBQQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.93

The correlation between QMMY and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с QMMY:
QMMY с QBQMMY с QQQAQMMY с QMARQMMY с QEWQMMY с GRIDQMMY с QQQMQMMY с BALQ
Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с QQQIPBQQ с PMJAPBQQ с JEPQPBQQ с CPSTPBQQ с BUFIPBQQ с GPIQPBQQ с PQAP

Доходность на риск

QMMY vs. PBQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMMY
Ранг доходности на риск QMMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMMY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMMY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMMY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMMY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMMY c PBQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMMYPBQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.91

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.30

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.43

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.66

21.19

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMMY vs. PBQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMMY на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBQQ равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMMY и PBQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMMYPBQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QMMY и PBQQ

Максимальная просадка QMMY за все время составила -12.82%, примерно равная максимальной просадке PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMMY и PBQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMMYPBQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-12.92%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-4.71%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.21%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.25%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.98%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QMMY и PBQQ

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что QMMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMMYPBQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.04%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

5.51%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

7.17%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

11.86%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

11.86%

-1.00%

Сравнение комиссий QMMY и PBQQ

QMMY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBQQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMMY и PBQQ

QMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%
QMMY
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QMMY and PBQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QMMY has higher volatility (1.17%) compared to PBQQ (1.04%). In terms of maximum drawdown, QMMY dropped -12.82% vs PBQQ's -12.92%.

On 1-year performance, PBQQ leads with 20.80% vs 15.39% for QMMY. On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 20.80% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMMY.

PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QMMY.

QMMY is categorized as Nasdaq-100, while PBQQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QMMY and 0.50% for PBQQ.

PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMMY и PBQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор