PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMLFX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMLFX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QMLFX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMLFX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		-1.41%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%15.68%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

QMLFX

1 день
2.29%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.59%
1 год
11.74%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
8.33%

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Market Leaders Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с OTRFXQMLFX с SAPEXQMLFX с QALTXQMLFX с SFHYXQMLFX с SVARXQMLFX с QSPMXQMLFX с KAMIX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX

Сравнение комиссий QMLFX и MOJOX

QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund

Доходность на риск

QMLFX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMLFX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMLFXMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.08

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.66

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.86

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

17.52

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMLFX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMLFX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMLFX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMLFXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.08

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.68

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между QMLFX и MOJOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMLFX и MOJOX

Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.39%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMLFX и MOJOX

Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMLFXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-28.85%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.21%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-25.32%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-4.82%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-7.97%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.69%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QMLFX и MOJOX

Текущая волатильность для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) составляет 6.42%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMLFXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

9.31%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

16.25%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

22.35%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.30%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

15.98%

+4.90%