PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMID с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMID и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMID и USFR


Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


QMID

1 день
0.63%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-3.38%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий QMID и USFR

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

QMID vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2626
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMIDUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

14.37

-13.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

42.77

-42.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

10.64

-9.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

103.21

-102.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

658.56

-656.22

QMID vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMIDUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

14.37

-13.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.57

-1.31

Корреляция

Корреляция между QMID и USFR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и USFR

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
0.53%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок QMID и USFR

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


QMIDUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-1.36%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-0.04%

-13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

0.00%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-0.16%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.01%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и USFR

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что QMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMIDUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

0.08%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

0.19%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

0.29%

+20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

0.41%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

0.81%

+18.02%