PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMID с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Quality Factor funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.97% vs 26.97% for QARP. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. QMID charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности QMID и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.

QMID

1 день
-0.75%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
6.76%
С начала года
7.39%
1 год
11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.52%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
$3.04K$11.29K$31.12K

Сравнение доходности по годам QMID и QARP

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		7.39%5.02%9.01%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%17.59%

Correlation

The correlation between QMID and QARP is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between QMID and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и QARP

Секторы
QMID
QARP

Промышленность

19.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

19.3%
9.4%

Здравоохранение

17.9%
14.0%

Технологии

17.2%
24.1%

Финансовые услуги

13.2%
12.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.5%

Энергетика

3.0%
6.3%

Сырьевые материалы

0.6%
2.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Промышленность

QMID
19.9%
QARP
7.9%

Потребительский циклический сектор

QMID
19.3%
QARP
9.4%

Здравоохранение

QMID
17.9%
QARP
14.0%

Технологии

QMID
17.2%
QARP
24.1%

Финансовые услуги

QMID
13.2%
QARP
12.4%

Коммуникационные услуги

QMID
4.6%
QARP
10.5%

Потребительский защитный сектор

QMID
4.4%
QARP
9.5%

Энергетика

QMID
3.0%
QARP
6.3%

Сырьевые материалы

QMID
0.6%
QARP
2.5%

Недвижимость

QMID

-

QARP
1.0%

Коммунальные услуги

QMID

-

QARP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

QMID vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMID c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.54

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.57

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.73

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

16.69

-12.87

QMID vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и QARP

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-35.44%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-7.26%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.10%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.37%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.62%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и QARP

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что QMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.80%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.20%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

10.65%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

15.53%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

19.51%

-1.28%

Сравнение комиссий QMID и QARP

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и QARP

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.48%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and QARP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMID has higher volatility (4.23%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs QARP's -35.44%.

On 1-year performance, QARP leads with 26.97% vs 11.97% for QMID. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QARP has performed better with a 26.97% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.48% for QMID.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор