Сравнение QMID с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
QMID и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMID - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Фонд был запущен 25 янв. 2024 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QMID и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMID и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | -3.53% | 5.02% | 9.33% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 45.50% |
Доходность по периодам
С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
QMID
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMID и GDE
QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
QMID vs. GDE — Ранг доходности на риск
QMID
GDE
Сравнение QMID c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMID | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.95 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.47 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.77 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 10.77 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMID | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.95 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.13 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между QMID и GDE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMID и GDE
Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 0.53% | 0.51% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок QMID и GDE
Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMID | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -32.01% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -22.66% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -16.07% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -7.75% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 5.84% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMID и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 5.44%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMID | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 12.02% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 25.26% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 32.25% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 26.19% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 26.19% | -7.36% |