PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMID с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с DXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - QMID is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 9.33% vs 55.16% for DXJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMID charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности QMID и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%.

QMID

1 день
1.02%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
0.15%
С начала года
4.27%
1 год
9.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и DXJ

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		4.27%5.02%9.01%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%19.92%

Correlation

The correlation between QMID and DXJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.51

The correlation between QMID and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и DXJ

Секторы
QMID
DXJ

Промышленность

24.3%
27.4%

Потребительский циклический сектор

15.8%
15.5%

Технологии

14.8%
13.4%

Здравоохранение

14.1%
6.8%

Финансовые услуги

12.0%
18.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.7%

Энергетика

5.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

QMID
24.3%
DXJ
27.4%

Потребительский циклический сектор

QMID
15.8%
DXJ
15.5%

Технологии

QMID
14.8%
DXJ
13.4%

Здравоохранение

QMID
14.1%
DXJ
6.8%

Финансовые услуги

QMID
12.0%
DXJ
18.3%

Потребительский защитный сектор

QMID
7.5%
DXJ
4.7%

Энергетика

QMID
5.1%
DXJ
1.7%

Коммуникационные услуги

QMID
3.2%
DXJ
2.3%

Сырьевые материалы

QMID
2.2%
DXJ
8.5%

Недвижимость

QMID

-

DXJ

-

Коммунальные услуги

QMID

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

QMID vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
3.03

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
3.94

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.54

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

5.05

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

19.17

-16.22

QMID vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и DXJ

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-49.63%

+25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.98%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.45%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-14.27%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.89%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 3.48%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.26%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

14.30%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

18.31%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.05%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.92%

-1.63%

Сравнение комиссий QMID и DXJ

QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и DXJ

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DXJ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.49%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and DXJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.26%) compared to QMID (3.48%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs DXJ's -49.63%.

On 1-year performance, DXJ leads with 55.16% vs 9.33% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 55.16% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.49% for QMID.

QMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DXJ is Japan Equities. QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор