PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMID с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMID и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMID и DXJ


2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
-3.53%5.02%9.33%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.


QMID

1 день
0.63%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-3.38%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий QMID и DXJ

QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

QMID vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMIDDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.24

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.88

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.91

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

15.24

-12.91

QMID vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMIDDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.24

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.16

Корреляция

Корреляция между QMID и DXJ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и DXJ

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
0.53%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок QMID и DXJ

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


QMIDDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-49.63%

+25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.65%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.69%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-14.44%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.25%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 5.44%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMIDDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.27%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.82%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

22.85%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.93%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

20.51%

-1.68%