PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.77% vs 13.09% for COWG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMID charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности QMID и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.42%.

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и COWG

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%30.98%

Correlation

The correlation between QMID and COWG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.79

The correlation between QMID and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и COWG

Секторы
QMID
COWG

Промышленность

23.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

18.2%
3.2%

Технологии

16.3%
48.5%

Здравоохранение

14.5%
21.0%

Финансовые услуги

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.0%

Энергетика

3.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.2%

Сырьевые материалы

2.1%
6.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

QMID
23.6%
COWG
3.6%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
COWG
3.2%

Технологии

QMID
16.3%
COWG
48.5%

Здравоохранение

QMID
14.5%
COWG
21.0%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
COWG

-

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
COWG
2.0%

Энергетика

QMID
3.3%
COWG
8.4%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
COWG
5.2%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
COWG
6.5%

Недвижимость

QMID

-

COWG

-

Коммунальные услуги

QMID

-

COWG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

QMID vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.82

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.22

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

3.57

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.18

-0.77

Просадки

Сравнение просадок QMID и COWG

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, примерно равная максимальной просадке COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-23.60%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.79%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.07%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.28%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.67%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и COWG

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеют волатильность 3.46% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.63%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.01%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.94%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

19.09%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

19.09%

-0.59%

Сравнение комиссий QMID и COWG

QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и COWG

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности COWG в 0.38%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and COWG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.63%) compared to QMID (3.46%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs COWG's -23.60%.

On 1-year performance, COWG leads with 13.09% vs 11.77% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWG has performed better with a 13.09% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.38% for COWG.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.49% for COWG.

COWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор