PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с PQTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с PQTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и PQTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и PQTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у PQTPX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции PQTPX по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.67% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QNZIXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с EVOIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с CSAIXPQTPX с LFMAX

Сравнение комиссий QMHNX и PQTPX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии PQTPX в 1.51%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QMHNX vs. PQTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c PQTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXPQTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.30

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.78

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.41

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

3.42

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. PQTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PQTPX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и PQTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXPQTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.30

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Корреляция

Корреляция между QMHNX и PQTPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и PQTPX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и PQTPX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и PQTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXPQTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-27.86%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.02%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-27.86%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-27.86%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-13.32%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-9.37%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.31%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и PQTPX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXPQTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.63%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

6.73%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

8.75%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

9.87%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

9.36%

+6.10%