Сравнение QMHIX с QCFNX
QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QMHIX charges 1.65%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMHIX показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 15.24%.
QMHIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 4.98%
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMHIX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 12.59% | 1.86% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
Correlation
The correlation between QMHIX and QCFNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMHIX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
QMHIX
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMHIX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMHIX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и QCFNX
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMHIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -8.02% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -2.74% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -1.97% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMHIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 15.13% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.13% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.13% | +0.16% |
Сравнение комиссий QMHIX и QCFNX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и QCFNX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности QCFNX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.82% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
QMHIX and QCFNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMHIX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор