PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMFRX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMFRX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

QMFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QMFRX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMFRX и TMSRX

2026 (YTD)2025
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		-6.36%3.55%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%0.53%

Доходность по периодам

С начала года, QMFRX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

QMFRX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion Fund Class R6

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с QMFRX:
QMFRX с QSPRXQMFRX с QRPRXQMFRX с ADAIXQMFRX с QCFIXQMFRX с QHFIXQMFRX с QLFIXQMFRX с QLFNX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий QMFRX и TMSRX

QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

QMFRX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMFRX
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFRX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMFRX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMFRXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.84

-1.38

Корреляция

Корреляция между QMFRX и TMSRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFRX и TMSRX

Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		0.51%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Просадки

Сравнение просадок QMFRX и TMSRX

Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, примерно равная максимальной просадке TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMFRXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-10.67%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-0.16%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.78%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMFRX и TMSRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMFRXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

2.09%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

2.79%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

3.31%

+11.72%