Сравнение QMFRX с QSPIX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QMFRX charges 3.45%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и QSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFRX показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 13.76%.
QMFRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение доходности по годам QMFRX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.42% | 3.55% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 13.76% | -1.28% |
Correlation
The correlation between QMFRX and QSPIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFRX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
QMFRX
QSPIX
Сравнение QMFRX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFRX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.63 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и QSPIX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и QSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -41.37% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -9.42% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и QSPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 9.62% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.86% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 12.82% | +1.44% |
Сравнение комиссий QMFRX и QSPIX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и QSPIX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QSPIX в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.43% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.26% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
QMFRX and QSPIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и QSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор