PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMFRX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMFRX с QSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

QMFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QMFRX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMFRX и QSPIX

2026 (YTD)2025
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		-6.36%3.55%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, QMFRX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%.

QMFRX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion Fund Class R6

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с QMFRX:
QMFRX с QSPRXQMFRX с QRPRXQMFRX с ADAIXQMFRX с QHFIXQMFRX с QLFIXQMFRX с QLFNXQMFRX с FCRIX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий QMFRX и QSPIX

QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.

QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

QMFRX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMFRX
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFRX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMFRX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMFRXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.61

-1.15

Корреляция

Корреляция между QMFRX и QSPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFRX и QSPIX

Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		0.51%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок QMFRX и QSPIX

Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMFRXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-41.37%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-0.31%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-9.54%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMFRX и QSPIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMFRXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

10.11%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.95%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

12.76%

+2.27%