Сравнение QMFRX с GAAVX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QMFRX charges 3.45%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и GAAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFRX показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.77%.
QMFRX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAAVX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFRX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 6.19% | 3.55% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.77% | 6.00% |
Correlation
The correlation between QMFRX and GAAVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFRX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
QMFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAAVX
Сравнение QMFRX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFRX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и GAAVX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и GAAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -9.59% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -0.78% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -3.07% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и GAAVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 6.79% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 5.94% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 5.95% | +8.84% |
Сравнение комиссий QMFRX и GAAVX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и GAAVX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GAAVX в 8.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.91% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.45% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFRX and GAAVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и GAAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор