Сравнение QMFRX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
QMFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMFRX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | -6.36% | 3.55% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QMFRX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
QMFRX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMFRX и GAAVX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
QMFRX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
QMFRX
GAAVX
Сравнение QMFRX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFRX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.47 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между QMFRX и GAAVX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и GAAVX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.51% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и GAAVX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMFRX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -9.59% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -1.20% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -3.11% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и GAAVX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMFRX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 6.82% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 5.81% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 5.87% | +9.16% |