Сравнение QMFIX с TMSRX
QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and TMSRX (T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QMFIX charges 3.55%/yr vs 1.19%/yr for TMSRX.
Доходность
Сравнение доходности QMFIX и TMSRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFIX показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.
QMFIX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFIX и TMSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 6.54% | 3.63% |
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 0.41% | 0.64% |
Correlation
The correlation between QMFIX and TMSRX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFIX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск
QMFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMSRX
Сравнение QMFIX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFIX | TMSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFIX и TMSRX
Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, примерно равная максимальной просадке TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и TMSRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFIX | TMSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -10.67% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.16% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.71% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFIX и TMSRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFIX | TMSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 1.67% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 2.75% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 3.27% | +11.81% |
Сравнение комиссий QMFIX и TMSRX
QMFIX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFIX и TMSRX
Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.43% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 9.49% | 7.59% | 6.72% | 5.95% | 2.29% | 2.88% | 3.35% | 3.00% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
QMFIX and TMSRX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFIX и TMSRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор