PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMFIX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMFIX с QSPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QMFIX charges 3.55%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности QMFIX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMFIX показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 12.83%.

QMFIX

1 день
0.16%
1 месяц
8.39%
С начала года
11.51%
6 месяцев
13.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QSPIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.84%
1 год
17.81%
3 года*
21.40%
5 лет*
18.92%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMFIX и QSPIX

2026 (YTD)2025
QMFIX
AQR MS Fusion Fund Class I		11.51%3.63%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		12.83%-1.28%

Correlation

The correlation between QMFIX and QSPIX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion Fund Class I

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с QMFIX:
QMFIX с QRPRXQMFIX с QHFIXQMFIX с QHFRXQMFIX с QMFRXQMFIX с QCFIXQMFIX с QLFIXQMFIX с WRPIX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с TMSRX

Доходность на риск

QMFIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMFIX
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMFIX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMFIXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.62

+1.55

Просадки

Сравнение просадок QMFIX и QSPIX

Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и QSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMFIXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-41.37%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-9.43%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMFIX и QSPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMFIXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

9.61%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

15.87%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

12.82%

+1.50%

Сравнение комиссий QMFIX и QSPIX

QMFIX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFIX и QSPIX

Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QSPIX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMFIX
AQR MS Fusion Fund Class I		0.41%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.28%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

QMFIX and QSPIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMFIX и QSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор