Сравнение QMFIX с GAAVX
QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QMFIX charges 3.55%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.
Доходность
Сравнение доходности QMFIX и GAAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 2.92%.
QMFIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAAVX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFIX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 6.97% | 3.63% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 2.92% | 6.00% |
Correlation
The correlation between QMFIX and GAAVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
QMFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAAVX
Сравнение QMFIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFIX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFIX и GAAVX
Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и GAAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -9.59% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -1.59% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.07% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFIX и GAAVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 6.78% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 5.93% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 5.94% | +8.86% |
Сравнение комиссий QMFIX и GAAVX
QMFIX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFIX и GAAVX
Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GAAVX в 8.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.99% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.43% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFIX and GAAVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFIX и GAAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор