Сравнение QMFE с AIRR
QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - QMFE is a Defined Outcome fund tracking the Invesco QQQ Trust (QQQ) Price Return, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, QMFE returned 16.61% vs 38.88% for AIRR. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QMFE charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности QMFE и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFE показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.22%.
QMFE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
AIRR
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 24.22%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 20.35%
- Всё время*
- 15.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.35M | $87.77M | $90.71M | |
| $172.03K | $101.95K | $183.52K |
Сравнение доходности по годам QMFE и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 9.85% | 11.47% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 24.22% | 35.05% |
Correlation
The correlation between QMFE and AIRR is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between QMFE and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFE vs. AIRR — Ранг доходности на риск
QMFE
AIRR
Сравнение QMFE c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFE | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.27 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | 8.52 | +9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFE и AIRR
Максимальная просадка QMFE за все время составила -11.85%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFE и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFE | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.85% | -42.37% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -17.18% | +12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -8.40% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -7.47% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 4.57% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFE и AIRR
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) составляет 2.25%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что QMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFE | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 9.94% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 22.27% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 28.13% | -20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 25.74% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 26.49% | -15.17% |
Сравнение комиссий QMFE и AIRR
QMFE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFE и AIRR
QMFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.09% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFE and AIRR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRR has higher volatility (9.94%) compared to QMFE (2.25%). In terms of maximum drawdown, QMFE dropped -11.85% vs AIRR's -42.37%.
On 1-year performance, AIRR leads with 38.88% vs 16.61% for QMFE. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, QMFE has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 38.88% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
AIRR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for QMFE.
QMFE is categorized as Defined Outcome, while AIRR is Building & Construction. QMFE tracks Invesco QQQ Trust (QQQ) Price Return, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.90% for QMFE and 0.69% for AIRR.
QMFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMFE и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор