Сравнение QMFE с PMJL
QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) and PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. QMFE is passively managed, while PMJL is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMFE charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMJL.
Доходность
Сравнение доходности QMFE и PMJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFE показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у PMJL с доходностью 2.89%.
QMFE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFE и PMJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 7.82% | 7.36% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.89% | 3.17% |
Correlation
The correlation between QMFE and PMJL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFE vs. PMJL — Ранг доходности на риск
QMFE
PMJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMFE c PMJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFE | PMJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFE и PMJL
Максимальная просадка QMFE за все время составила -11.85%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFE и PMJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFE | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.85% | -1.49% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.13% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.12% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFE и PMJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFE | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 2.02% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 2.02% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 2.02% | +9.58% |
Сравнение комиссий QMFE и PMJL
QMFE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMJL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFE и PMJL
Ни QMFE, ни PMJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QMFE and PMJL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
QMFE and PMJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QMFE and 0.50% for PMJL.
Подберите оптимальное распределение для QMFE и PMJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор