- ISIN
- US33740F1286
- CUSIP
- 33740F128
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 21 февр. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco QQQ Trust (QQQ) Price Return
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $101.95K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMFE
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции QMFE — $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) показал доход в 9.85% с начала года и 16.61% за последние 12 месяцев.
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QMFE по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QMFE закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | 1.11% | -2.42% | 6.81% | 2.72% | -0.18% | -0.63% | 1.26% | 9.85% | ||||
| 2025 | -1.30% | -3.67% | 0.83% | 4.97% | 3.18% | 1.40% | 0.86% | 2.19% | 1.35% | 0.32% | 1.04% | 11.47% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February has an annualized alpha of 3.00%, beta of 0.62, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.81%) than losses (38.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.00%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 58.81%
- Участие в снижении
- 38.19%
Комиссия
Комиссия QMFE составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMFE имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.50 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | 10.58 | +7.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February показал максимальную просадку в 11.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.85%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 5d | 2mo 18dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.81%март 2026 г. | 1mo 2d | 11d | 1mo 13dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.44%июль 2026 г. | 1mo 27d | 6d | 2mo 3dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-2.28%нояб. 2025 г. | 21d | 8d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-1.78%февр. 2026 г. | 7d | 4d | 11dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| QMFE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.85% | -56.78% | +44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -9.10% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -10.69% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.14% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QMFE
Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMFE