PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QMAX.TO с TECH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAX.TO с TECH

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Bio-Techne Corporation (TECH).

QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMAX.TO или TECH.

Корреляция

Корреляция между QMAX.TO и TECH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и TECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Bio-Techne Corporation (TECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMAX.TO:

0.61

TECH:

-1.03

Коэф-т Сортино

QMAX.TO:

1.02

TECH:

-1.49

Коэф-т Омега

QMAX.TO:

1.14

TECH:

0.82

Коэф-т Кальмара

QMAX.TO:

0.66

TECH:

-0.63

Коэф-т Мартина

QMAX.TO:

1.91

TECH:

-2.06

Индекс Язвы

QMAX.TO:

9.32%

TECH:

19.72%

Дневная вол-ть

QMAX.TO:

29.38%

TECH:

39.95%

Макс. просадка

QMAX.TO:

-26.77%

TECH:

-74.39%

Текущая просадка

QMAX.TO:

-6.37%

TECH:

-62.70%

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у TECH с доходностью -31.39%.

QMAX.TO

С начала года

-1.82%

1 месяц

22.61%

6 месяцев

3.52%

1 год

17.98%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TECH

С начала года

-31.39%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

-26.09%

1 год

-40.91%

3 года

-18.20%

5 лет

-5.63%

10 лет

7.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Bio-Techne Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMAX.TO и TECH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг риск-скорректированной доходности QMAX.TO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
TECH
Ранг риск-скорректированной доходности TECH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMAX.TO c TECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Bio-Techne Corporation (TECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TECH равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и TECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и TECH

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности TECH в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		11.76%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECH
Bio-Techne Corporation		0.65%0.44%0.41%0.77%0.25%0.40%0.58%0.88%0.99%1.24%1.42%1.35%

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и TECH

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки TECH в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и TECH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и TECH

Текущая волатильность для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) составляет 7.80%, в то время как у Bio-Techne Corporation (TECH) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...