PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с TECH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с TECH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) is Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while TECH (Bio-Techne Corporation) is a stock. Over the past year, QMAX.TO returned 24.68% vs 39.42% for TECH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и TECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Bio-Techne Corporation (TECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QMAX.TO торгуется в CAD, в то время как TECH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TECH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у TECH с доходностью 25.93%.

QMAX.TO

1 день
-2.35%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
15.93%
С начала года
13.64%
1 год
24.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECH

1 день
0.35%
1 месяц
31.34%
6 месяцев
6.34%
С начала года
25.93%
1 год
39.42%
3 года*
-1.83%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и TECH

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		13.64%16.54%37.66%14.41%
TECH
Bio-Techne Corporation		25.93%-21.64%1.81%21.39%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and TECH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Bio-Techne Corporation

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с TECH:
TECH с QQQTECH с XLKTECH с CQQQTECH с TDYTECH с ^SP500TRTECH с PFETECH с AIQ

Доходность на риск

QMAX.TO vs. TECH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TECH
Ранг доходности на риск TECH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c TECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Bio-Techne Corporation (TECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMAX.TOTECHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.79

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.40

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.00

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

2.36

+0.54

QMAX.TO vs. TECH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и TECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и TECH

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки TECH в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и TECH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOTECHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-64.64%

+37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-39.73%

+16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-39.73%

+29.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-16.35%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

16.73%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и TECH

Текущая волатильность для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) составляет 10.41%, в то время как у Bio-Techne Corporation (TECH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOTECHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

20.20%

-9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

40.90%

-19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

50.37%

-25.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

40.16%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

35.20%

-10.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и TECH

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности TECH в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		10.20%10.79%10.88%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECH
Bio-Techne Corporation		0.44%0.54%0.56%0.41%0.39%0.25%0.40%0.58%0.88%0.99%1.24%1.42%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and TECH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и TECH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор