Сравнение QMAR с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
QMAR и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QMAR и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMAR и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMAR и UNOV
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
QMAR vs. UNOV — Ранг доходности на риск
QMAR
UNOV
Сравнение QMAR c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.71 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.75 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 8.25 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QMAR и UNOV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и UNOV
Ни QMAR, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QMAR и UNOV
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMAR | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -13.84% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -5.78% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -9.10% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.93% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -1.69% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.23% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и UNOV
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что QMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMAR | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.73% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 4.56% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 8.51% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 6.78% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 7.77% | +6.25% |