PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

QMAR и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и TRND

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.05%6.03%11.97%16.48%-15.37%9.50%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у TRND с доходностью -1.05%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

TRND

1 день
0.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.86%
3 года*
9.19%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий QMAR и TRND

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TRND в 0.77%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Доходность на риск

QMAR vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARTRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.54

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.80

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.75

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

2.38

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.54

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.52

+0.25

Корреляция

Корреляция между QMAR и TRND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и TRND

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM2025202420232022202120202019
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.34%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и TRND

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-17.88%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.00%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-16.21%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.47%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.32%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.51%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и TRND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.10%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

8.76%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

10.83%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

9.53%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

11.13%

+2.89%