PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с PRAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY).

QMAR и PRAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и PRAY

2026 (YTD)2025202420232022
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-15.14%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		3.97%9.08%13.02%20.02%-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у PRAY с доходностью 3.97%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

PRAY

1 день
0.99%
1 месяц
-4.27%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.90%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с WLTG
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с VOOPRAY с CATHPRAY с DJUN

Сравнение комиссий QMAR и PRAY

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRAY в 0.69%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Доходность на риск

QMAR vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARPRAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.89

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.41

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.33

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

6.09

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PRAY равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARPRAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.89

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.33

Корреляция

Корреляция между QMAR и PRAY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и PRAY

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM2025202420232022
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.66%0.69%0.76%0.83%1.20%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и PRAY

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и PRAY.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-21.40%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-11.45%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.03%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.61%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.49%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и PRAY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.17%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

9.83%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

16.80%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.03%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

16.03%

-2.01%