Сравнение MPLY с GOLY
MPLY (Monopoly ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - MPLY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategy Shares, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. MPLY is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past year, MPLY returned 19.17% vs -9.83% for GOLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MPLY и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLY показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -26.95%.
MPLY
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -9.83%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPLY и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 2.17% | 20.65% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.95% | 34.00% |
Correlation
The correlation between MPLY and GOLY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLY vs. GOLY — Ранг доходности на риск
MPLY
GOLY
Сравнение MPLY c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLY | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.27 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.65 | +6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLY и GOLY
Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки GOLY в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLY | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -36.97% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -36.97% | +23.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -36.97% | +29.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -12.08% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 15.16% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLY и GOLY
Текущая волатильность для Monopoly ETF (MPLY) составляет 6.10%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что MPLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLY | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 9.64% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 30.68% | -18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 33.88% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 22.60% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 22.44% | -6.71% |
Сравнение комиссий MPLY и GOLY
И MPLY, и GOLY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLY и GOLY
Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GOLY в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 10.08% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
MPLY Monopoly ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPLY and GOLY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.64%) compared to MPLY (6.10%). In terms of maximum drawdown, MPLY dropped -13.46% vs GOLY's -36.97%.
On 1-year performance, MPLY leads with 19.17% vs -9.83% for GOLY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MPLY has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MPLY has performed better with a 19.17% return vs -9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MPLY and GOLY have the same expense ratio: 0.79% per year.
GOLY has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.13% for MPLY.
MPLY is categorized as Large Cap Blend Equities, while GOLY is Nontraditional Bonds.
MPLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLY и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор