Сравнение MPLY с GOLY
MPLY (Monopoly ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - MPLY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategy Shares, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. MPLY is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past year, MPLY returned 18.45% vs -9.55% for GOLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MPLY и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLY показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -27.55%.
MPLY
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPLY и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 5.25% | 20.65% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 34.00% |
Correlation
The correlation between MPLY and GOLY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLY vs. GOLY — Ранг доходности на риск
MPLY
GOLY
Сравнение MPLY c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLY | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.26 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | -0.55 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLY и GOLY
Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки GOLY в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLY | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -37.48% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -37.48% | +24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -37.48% | +32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -12.36% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 17.52% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLY и GOLY
Текущая волатильность для Monopoly ETF (MPLY) составляет 5.48%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что MPLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLY | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.83% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 30.35% | -17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 33.93% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 22.70% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 22.44% | -6.69% |
Сравнение комиссий MPLY и GOLY
И MPLY, и GOLY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLY и GOLY
Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GOLY в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
MPLY Monopoly ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPLY and GOLY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to MPLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, MPLY dropped -13.46% vs GOLY's -37.48%.
On 1-year performance, MPLY leads with 18.45% vs -9.55% for GOLY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MPLY has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MPLY has performed better with a 18.45% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MPLY and GOLY have the same expense ratio: 0.79% per year.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.12% for MPLY.
MPLY is categorized as Large Cap Blend Equities, while GOLY is Nontraditional Bonds.
MPLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLY и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор