Сравнение QMAG с ROBT
QMAG (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - QMAG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. QMAG is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past year, QMAG returned 13.15% vs 12.66% for ROBT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAG charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.
Доходность
Сравнение доходности QMAG и ROBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAG показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 5.34%.
QMAG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAG и ROBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | 7.11% | 13.16% | 4.71% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 5.34% | 15.16% | 8.16% |
Correlation
The correlation between QMAG and ROBT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between QMAG and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAG vs. ROBT — Ранг доходности на риск
QMAG
ROBT
Сравнение QMAG c ROBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMAG | ROBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.59 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 1.58 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMAG и ROBT
Максимальная просадка QMAG за все время составила -12.44%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAG и ROBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAG | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.44% | -44.47% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -21.66% | +16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -9.36% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -15.85% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 8.01% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAG и ROBT
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) составляет 1.23%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что QMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAG | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 6.43% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 19.39% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 24.92% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 25.54% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 25.55% | -14.91% |
Сравнение комиссий QMAG и ROBT
QMAG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAG и ROBT
QMAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.02% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
QMAG and ROBT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBT has higher volatility (6.43%) compared to QMAG (1.23%). In terms of maximum drawdown, QMAG dropped -12.44% vs ROBT's -44.47%.
On 1-year performance, QMAG leads with 13.15% vs 12.66% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QMAG has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAG has performed better with a 13.15% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for QMAG.
ROBT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for QMAG.
QMAG is categorized as Defined Outcome, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.90% for QMAG and 0.65% for ROBT.
QMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMAG и ROBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор