PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с DVSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с DVSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QLVE returned 34.41% vs 35.36% for DVSP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for DVSP.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и DVSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у DVSP с доходностью 9.88%.

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

DVSP

1 день
-1.34%
1 месяц
8.93%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.36%
1 год
35.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и DVSP

2026 (YTD)20252024
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%-0.99%
DVSP
WEBs SPY Defined Volatility ETF		9.88%15.57%-5.59%

Correlation

The correlation between QLVE and DVSP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.66

The correlation between QLVE and DVSP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

WEBs SPY Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO
Часто сравнивают с DVSP:
DVSP с DVQQDVSP с DVUTDVSP с UJUNDVSP с PSCXDVSP с VTIDVSP с CVSEDVSP с FMAY

Доходность на риск

QLVE vs. DVSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DVSP
Ранг доходности на риск DVSP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c DVSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEDVSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.78

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.36

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.28

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

8.94

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. DVSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSP равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и DVSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEDVSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QLVE и DVSP

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки DVSP в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и DVSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEDVSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-22.67%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-15.56%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.34%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-5.54%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.96%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и DVSP

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEDVSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.93%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

14.56%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.94%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

21.85%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

21.85%

-6.06%

Сравнение комиссий QLVE и DVSP

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DVSP в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и DVSP

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DVSP в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DVSP
WEBs SPY Defined Volatility ETF		0.25%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and DVSP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to DVSP (4.93%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs DVSP's -22.67%.

On 1-year performance, DVSP leads with 35.36% vs 34.41% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DVSP has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 35.36% return vs 34.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.

QLVE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.25% for DVSP.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVSP is Large Cap Blend Equities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.89% for DVSP.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и DVSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор