PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QLTY tracks the S&P 500 while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 27.42% for USPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 10.64%.

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и USPX

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%21.02%5.68%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%6.34%

Correlation

The correlation between QLTY and USPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between QLTY and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и USPX

Секторы
QLTY
USPX

Технологии

36.5%
35.4%

Здравоохранение

24.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Финансовые услуги

7.4%
11.8%

Промышленность

3.6%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

QLTY
36.5%
USPX
35.4%

Здравоохранение

QLTY
24.5%
USPX
8.6%

Коммуникационные услуги

QLTY
10.9%
USPX
11.5%

Потребительский защитный сектор

QLTY
9.1%
USPX
4.8%

Потребительский циклический сектор

QLTY
8.1%
USPX
10.1%

Финансовые услуги

QLTY
7.4%
USPX
11.8%

Промышленность

QLTY
3.6%
USPX
8.4%

Сырьевые материалы

QLTY

-

USPX
1.7%

Энергетика

QLTY

-

USPX
3.6%

Недвижимость

QLTY

-

USPX
1.8%

Коммунальные услуги

QLTY

-

USPX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

QLTY vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.28

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.12

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.01

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

13.72

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.80

+0.73

Просадки

Сравнение просадок QLTY и USPX

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-31.21%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.15%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.75%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.44%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.00%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и USPX

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 2.64%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.87%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.16%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.09%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.17%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

15.92%

-1.28%

Сравнение комиссий QLTY и USPX

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и USPX

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and USPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (2.87%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 27.42% vs 27.39% for QLTY. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 27.42% return vs 27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.71% for QLTY.

QLTY tracks S&P 500, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: GMO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор