Сравнение QLTY с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
QLTY и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -4.61% | 17.78% | 24.97% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -4.61%.
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и USPX
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
QLTY vs. USPX — Ранг доходности на риск
QLTY
USPX
Сравнение QLTY c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 7.02 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.71 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и USPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и USPX
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности USPX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и USPX
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -31.21% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.48% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -6.45% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.51% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.60% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и USPX
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.28% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.35% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.71% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 18.75% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.15% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 15.98% | -1.17% |