Сравнение QLFNX с VMNFX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 15.32%.
QLFNX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMNFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам QLFNX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -3.58% | 6.71% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.32% | 1.35% |
Correlation
The correlation between QLFNX and VMNFX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFNX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
QLFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMNFX
Сравнение QLFNX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFNX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и VMNFX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -26.42% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -0.56% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -8.72% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и VMNFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 7.87% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 7.24% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 6.43% | +10.47% |
Сравнение комиссий QLFNX и VMNFX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и VMNFX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VMNFX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.04% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and VMNFX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор