PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFNX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFNX с QLENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and QLENX (AQR Long-Short Equity N) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QLFNX charges 6.55%/yr vs 5.18%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности QLFNX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFNX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью 0.29%.

QLFNX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.62%
С начала года
0.50%
6 месяцев
4.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLENX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.65%
1 год
15.75%
3 года*
27.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFNX и QLENX

2026 (YTD)2025
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.50%6.71%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		0.29%6.64%

Correlation

The correlation between QLFNX and QLENX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class N

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QHFIXQLFNX с QCFNXQLFNX с QLFIXQLFNX с QRPRXQLFNX с QCFRXQLFNX с QRPNXQLFNX с QMHNX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOIQLENX с CLOBQLENX с CPERQLENX с QNZNX

Доходность на риск

QLFNX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFNX
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFNX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFNX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFNXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.22

-0.34

Просадки

Сравнение просадок QLFNX и QLENX

Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и QLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFNXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-38.50%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.34%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-7.48%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFNX и QLENX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFNXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

7.27%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

10.08%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

10.59%

+5.34%

Сравнение комиссий QLFNX и QLENX

QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии QLENX в 5.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFNX и QLENX

Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QLENX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.63%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLFNX and QLENX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFNX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор