Сравнение QLFIX с WRAIX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFIX charges 6.30%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и WRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у WRAIX с доходностью 4.52%.
QLFIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -3.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRAIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 4.52%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам QLFIX и WRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | -3.49% | 6.78% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 4.52% | 2.09% |
Correlation
The correlation between QLFIX and WRAIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFIX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск
QLFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WRAIX
Сравнение QLFIX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFIX | WRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и WRAIX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и WRAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -15.44% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | 0.00% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.96% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и WRAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 6.24% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 6.53% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 6.76% | +10.08% |
Сравнение комиссий QLFIX и WRAIX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии WRAIX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и WRAIX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности WRAIX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and WRAIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и WRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор