Сравнение QLFIX с KCEIX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QLFIX charges 6.30%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и KCEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 8.01%.
QLFIX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCEIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFIX и KCEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | -3.99% | 6.78% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 8.01% | 1.89% |
Correlation
The correlation between QLFIX and KCEIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск
QLFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCEIX
Сравнение QLFIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFIX | KCEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и KCEIX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и KCEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -16.07% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -0.96% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -3.45% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и KCEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 6.11% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 6.84% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 8.06% | +8.82% |
Сравнение комиссий QLFIX и KCEIX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и KCEIX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности KCEIX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.51% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and KCEIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и KCEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор