PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLEIX с VONG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. QLEIX is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 10 years, QLEIX returned 11.97%/yr vs 18.29%/yr for VONG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QLEIX charges 1.30%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.97% против 18.29% соответственно.

QLEIX

1 день
0.92%
1 месяц
0.34%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
22.04%
10 лет*
11.97%

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLEIX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-1.37%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between QLEIX and VONG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.42

The correlation between QLEIX and VONG shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с QMNIX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

QLEIX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLEIXVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.20

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.67

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.17

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

3.87

+3.97

QLEIX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и VONG

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLEIXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-32.72%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-16.23%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.07%

-23.27%

+16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-32.72%

+15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-32.72%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.52%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.88%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.91%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и VONG

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLEIXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.30%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

12.35%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

15.87%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

21.39%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

20.91%

-10.32%

Сравнение комиссий QLEIX и VONG

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и VONG

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.78%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

QLEIX and VONG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to QLEIX (2.63%). In terms of maximum drawdown, QLEIX dropped -38.11% vs VONG's -32.72%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLEIX и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор