PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с ASILXCRIHX с PHSWXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIXCRIHX с SAOAX

Сравнение комиссий QLEIX и CRIHX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXCRIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.66

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.03

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.91

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

2.81

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа CRIHX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.66

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

0.35

+1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.46

+0.65

Корреляция

Корреляция между QLEIX и CRIHX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и CRIHX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и CRIHX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-21.33%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-9.07%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-15.87%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-7.53%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.15%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.93%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и CRIHX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

4.72%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

9.37%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

13.01%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

11.10%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

11.01%

-0.46%