Сравнение QLDY с QEW
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 27.98% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
Correlation
The correlation between QLDY and QEW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLDY c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 9.75 | -8.15 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QEW
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -4.15% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.57% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 15.78% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.78% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.78% | +3.79% |
Сравнение комиссий QLDY и QEW
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QEW
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QEW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор